金融交易课程培训:什么是凯利公式

理论知识
2021 02/03 00:00
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赌徒的心中会有一个疑问,为何赌博总是十赌九输。问题的答案是,赌徒的对面不是赌场,而是高斯、凯利、伯努利这样的数学大神。赌徒赢钱靠运气,赌场赚钱靠数学。今天我们来扒一扒让赌场倍加推崇的凯利公式。

其实公式的作者,凯利,并不是一个资深赌徒,而是一位著名的物理学家,他发明这个公式的时候正是著名贝尔实验室 中的一名研究科学家,研究方向是当时还算新兴前沿的电视信号传输协议。

讲公式前再卖个关子,先来看一场赌局:

假设您有100元进行一项抛硬币游戏——如果硬币为正面,您1元就赢2元;如果硬币为反面,您就输1元。您每次该投入本金的百分之多少来获得收益的最大化呢?

我本人的第一感觉是——不会吧,这也会有答案,其实就这样一个看似无解的问题,凯利公式告诉您:25%。

那么,凯利公式(Kelly formula)究竟是什么?

f*=(bp-q)/b

f * = 现有资金应进行下次投注的比例(也就是我们刚才要求的答案)

b = 赔率(赔率=期望盈利÷可能亏损=2元盈利÷1元亏损,赔率就是2了)

p = 成功概率(抛硬币正反面都是50%的概率)

q = 失败概率 (也就是 1-p,赌局中也是50%了 )

以上面游戏为例计算过程就是(bp-q)÷ b =(2 * 50%-50%)÷ 2= 25%。

从公式中我们可以获得我们投资的一点启发:

只有出现赢面(bp - q)为正的时候,游戏才可以下注,这是一切赌博和投资最基本的道理,也就是"没有把握,决不下注"。

没有谁能说服一个堕落的赌徒,因为这是人格的缺陷。

但如果你还是一个具有理性精神的人,别再迷恋所谓的运气。

赌徒能够依靠的是祖宗保佑,而赌场后面的大佬是高斯、凯利、伯努利这样的大神。

你怎么可能赢得了庄家?

论理性,没有人能比赌场老板更理性。

论数学,没有人能比赌场老板请的专家更精通数学。

论赌本,没有人能比赌场老板的本钱更多。

如果你想真正赢得这场赌局,法则只有一个:不赌。


The End
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